MSCIが新たに提供する革新型指数で投資機会を拡大

MSCIが開発した新たな投資指数の全貌

2025年12月5日、東京において、MSCI Inc.（NYSE: MSCI）が革新的な投資指数を発表しました。この指数は「MSCIオールカントリー・パブリック＋プライベート株価指数」と呼ばれ、パブリック市場とプライベート市場を統合した日次指標で、投資家にとって新たな株式投資機会を提供するものです。

プライベート市場の重要性

プライベート市場への投資は近年、急速に拡大しています。この中で、プライベート・エクイティは、資産クラスとしてトータルポートフォリオの中核を形成しつつあります。これにより、投資家は分散効果や長期的なリターンを見込むことができるのです。本指数は、こうした投資環境の変化を反映し、パブリック市場とプライベート市場双方の株価パフォーマンスを網羅しています。

統合的な指数設計

新しい指数は、MSCIのフラッグシップである「MSCI ACWI IMI」から得たデータを基にしており、約5.6兆米ドルの運用資産を対象としています。また、MSCIが保有する約1万本のプライベート・エクイティファンドのデータを統合し、日次で算出されます。これにより、投資家は公表されているデータを元に、よりリアルタイムなナビゲーションが可能となっています。

一貫したアプローチ

MSCIは、指数設計原則に従って、本指数の構築・維持・リバランスに関するルールを明確にし、一貫性のある管理を行うよう設計されています。プライベート・エクイティへの配分比率は15%に設定されており、これに基づいて指数の重み付けが行われます。さらに、四半期ごとの見直しを実施し、市場環境に応じてリバランスが行われるため、継続性と比較可能性が確保されています。

投資家へのメリット

MSCIのプライベート資産部門責任者であるルーク・フレマー氏は、「本指数は当社のプライベート市場への透明性とアクセスの向上を目指す新たな取り組みです」と述べています。この指数を利用すれば、投資家はプライベート資本へのアクセスをよりシンプルに実現でき、情報に基づいた良好な意思決定が可能となります。

MSCIの目指す未来

今回の指数の立ち上げは、投資家にとって重要な情報源となり、ポートフォリオをより適切に判断するためのツールを提供します。MSCIは、投資機会を広げつつ、透明性のある市場の形成に寄与することを目指しています。これにより、投資家はよりよいリスク管理と資産配分を行うことができるでしょう。

詳しい情報はMSCIのプライベート資産部門のウェブサイトをご覧ください。

以上が、MSCIが新たに発表した画期的な指数の概要です。これにより、資産運用の形が変わりつつあり、今後の投資戦略においても注目が集まります。