大阪公立大学の中川教授がMONO Investmentの技術顧問に就任、AIを駆使した資産運用支援ツールが登場

大阪公立大学の中川教授がMONO Investmentの技術顧問に就任

大阪公立大学の中川慧教授が、株式会社MONO Investmentの技術顧問に就任しました。その目的は、2025年8月にリリース予定のAIファクター解析エンジン「MONO FactorLens」の開発を監督することです。資産運用支援プラットフォームを展開しているMONO Investmentは、現在、既に「MONOアカウントアグリゲーション」を提供しています。これに続いて新たに、「MONO FactorLens」を使用した分析機能を拡張します。

MONO FactorLensとは？

MONO FactorLensは、従来の統計的リスク評価に加えて、株式や債券、投資信託をファクターベースで分解・可視化できる初のエンジンです。これにより、アドバイザーと顧客が直感的で説得力のある資産評価を行えるようになります。このエンジンは、アドバイザー向けのCRM「WealthForce」や個人投資家向けの「投資のコンシェルジュ」に組み込まれる予定で、証券会社向けのAPIとしても提供される計画です。

背景と目的

最近、顧客資産が複数の証券会社に分散している状況下で、その可視化と科学的な投資提案のニーズが高くなっています。MONO Investmentでは、26社の証券口座情報を連携できるサービスを提供中で、資産の残高や取引履歴を自動的に取得・管理しています。さらに、リアルタイムでリスクリターンの計算やシミュレーションを行うことで、アドバイザーや個人投資家が直面しているリスクや将来の目標達成の確率を視覚的に把握できる仕組みを整えてきました。

MONO FactorLensの機能

1. ファクター分析 (Factor Attribution): どの要因がリスクを生んでいるかを分析し、ポートフォリオのリスク構成を明瞭にします。特に、中川教授の研究に基づくマクロ経済の変動要因を取り入れた分析が特徴です。

2. AIストレステスト: 過去の市場変動シナリオ（リーマンショックやコロナショックなど）を基に資産の耐性を評価し、未来のシナリオにも対応します。

3. 即時分析とUX: 口座の連携からシミュレーションまでが高速で処理され、アドバイザーが簡単に顧客との対話を進めることができます。

4. API提供: REST APIやGraphQLを通じて、既存のシステムとのスムーズな統合が可能です。これにより、導入も容易になります。